Валюты, курсы, котировки

Главными валютами, на долю которых приходится основной объем всех операций на рынке FOREX, сегодня являются:

· доллар США (USD);

· евро (EUR);

· японская йена (JPY);

· швейцарский франк (CHF);

· английский фунт стерлингов (GBP).

Стоимость или курс валюты – это стоимость одной валюты в единицах другой.

Основными валютными парами являются:

· EUR/USD – евро/доллар (сколько долларов дают за 1 евро)

· GBP/USD – фунт/доллар (сколько долларов дают за 1 фунт)

· USD/CHF – доллар/швейцарский франк (сколько франков дают за 1 доллар)

· USD/JPY – доллар/йена (сколько йен дают за 1 доллар).

Кросс-курс – это курс одной валюты по отношению к другой, когда доллар не является составляющей валютной пары. Например: кросс-курс EUR/JPY, EUR/CHF, GBP/JPY, EUR/GBP.

Базовая и котируемая валюта. Совершая операции покупки/продажи, трейдер указывает лишь одну валюту из пары. Операция купить/продать относится всегда к базовой валюте. Базовой называется валюта, стоящая в паре на первом месте (в числителе дроби). Валюта, находящаяся в паре на втором месте, называется валютой котировки. Если базовая валюта покупается, то одновременно валюта котировки продается. Если базовая валюта продается, то валюта котировки покупается. Если трейдер, работая с парой EUR/USD, нажимает кнопку терминала «Купить», то он покупает определенное количество базовой валюты EUR, продавая валюту котировки USD.

Котировка валюты – это цена единицы одной валюты, выраженная в единицах другой валюты, предложенная трейдеру в определенный момент. Курс валюты – более «экономическое» понятие, котировка – более «техническое».

Валютная позиция

Валютная позиция – наличие незавершенной арбитражной сделки (нереализованных обязательств), возникающее после совершения операции ее открытия. Валютная позиция прекращает свое существование в момент ее закрытия.

Неотъемлемыми параметрами валютной позиции являются:

· валютная пара;                                                                        

· сумма сделки (величина лота), то есть конкретное количество валюты, с которым совершена первая часть арбитражной сделки (открытие);

· цена открытия;

· текущая прибыль или текущий убыток.

Валютная позиция может быть:

· длинная;

· короткая.

Длинная позиция – это позиция, возникшая после совершения операции покупки базовой валюты. В этом случае говорят: «открыта позиция на покупку». Логичной целью существования длинной позиции является итоговая продажа базовой валюты по более высокой цене. Участников Рынка, которые осуществляют покупки с целью продажи в будущем по более высокой цене, называют быками. Они работают «на повышение». Данный термин – быки – пришел с Уолл-Стрит. Считается, что бык поднимает цену рогами снизу вверх.

Короткая позиция – это позиция, возникшая после совершения операции продажи базовой валюты («открыта позиция на продажу»). Целью существования коротной позиции является итоговая покупка по более низкой цене. Участников, работающих «на понижение», называют медведями. Символически – медведь прибивает лапой цену сверху вниз.

Простой принцип открытия и закрытия позиции:

· Если при открытии позиции трейдер производил покупку, то при закрытии необходимо произвести продажу.

· Если при открытии позиции трейдер производил продажу, то при закрытии необходимо произвести покупку.

Отправляя заявку на совершение операции, трейдер всегда указывает сумму сделки (лот). Лот – сумма обязательств покупателя и продавца друг перед другом, принимаемая ими на себя в момент совершения сделки. Лоты обозначаются в долях от миллиона, принимаемого за единицу (с учетом кредитного плеча). Следовательно, лот 0,1 соответствует 100.000 (при плече 1:100 необходимо иметь 1.000 на депозите), лот 0,01 – 10.000 (минимальный депозит - 100 долларов).

Пункт

Для обозначения результатов торгов, движения цены и прочих показателей используется понятие пункт. Пункт – это минимальное возможное изменение цены. При изменении цены на 1 пункт меняется на 1 единицу самая последняя, самая правая цифра котировки.
Примеры:

· Если текущая котировка по паре USD/JPY = 116.86, то изменение цены с 116.86 до, например, 116.85 или 116.87 будет изменением на 1 пункт.

· Для пары EUR/USD текущий курс равен 1,1831. Изменение последнего знака на 1 и будет изменением на 1 пункт – 1,1830 или 1,1832.

Интересно, что цена 1 пункта в денежном (долларовом) выражении зависит от того, с какой валютной парой работает трейдер.

Приведем пример расчета цены 1 пункта.

Пусть имеется пара валют Б и К, где Б – базовая валюта, а К – котируемая валюта. При помощи терминала трейдера купим и затем продадим лот в размере 10000 единиц базовой валюты Б:

Описанный алгоритм при работе именно с парой USD/CHF сокращенно можно записать так:

Buy USD/CHF 1.3000 +10000USD -13000CHF

Sell USD/CHF 1.3001 -10000USD +13001CHF

-----------------------------------------------------------

0USD + 1CHF

1.3001 + 0.7691USD

Примечание: При работе с кросс-курсами (с парами, где USD не присутствует в явном виде) пересчет цены пункта в доллары США необходимо производить с использованием курса доллара по отношению к котируемой валюте

Усиление и ослабление валют данной валютной пары

В зависимости от того, какая валюта является базовой, а какая котируемой, ход графика вверх или вниз отражает укрепление либо ослабление той или иной валюты.

Рисунок: Ослабление и усиление базовой валюты и валюты котировки на графиках цен

Независимо от валютной пары трейдеру следует:

·                                 При прогнозе движения валютного курса вверх – выполнить операцию «покупка»;

·                                 При прогнозе движения валютного курса вниз – выполнить операцию «продажа».

Совершив покупку, трейдер открывает длинную позицию, продажу – короткую.

Цены покупки и продажи - BID и ASK

Чаще всего брокер предлагает трейдеру две цены одновременно: BID и ASK.

По курсу BID трейдером производится продажа базовой валюты, по курсу ASK – покупка. Принцип напоминает котировки обменного пункта в банке. Банк всегда стремится купить у вас дешевле (BID), а продать дороже (ASK).

Разница между ценой ASK и BID называется спредом (spread).

Пример:

USD/JPY = 116.86 / 116.91: данная запись означает, что в настоящий момент трейдер может купить доллары за йены по цене 116.91 йен за один доллар, а продать доллары за йены по цене 116.86 йен за один доллар.

Графики цен в программах технического анализа вырисовываются по цене BID. Чтобы представить график цены ASK, нужно «прибавить» к BID спрэд.

Обратите внимание на тот факт, что при работе в обычном режиме, то есть если трейдер ориентируется на прибыль в десятки пунктов, а не в единицы, спрэд не является параметром, определяющим прибыль

Способы открытия и закрытия позиций с использованием терминала трейдера Internet Dealing System

Совершение операции открытия или закрытия позиции может быть произведено двумя способами:

·                                 Вручную «с рынка»

Чтобы совершить сделку вручную, сначала необходимо указать ее параметры (валютную пару и размер лота). Параметры указываются в поле «Сделка» терминала трейдера IDSystem. Затем следует нажать кнопку «запрос» – в ответ на это брокер даст ответ в виде двух текущих котировок –цены на покупку BID и цены на продажу ASK. Если нужная цена устраивает трейдера, то сделка совершается «прямо сейчас» путем нажатия кнопки «купить» или «продать» в поле «Сделка».

·                                 Автоматически по ордеру

Трейдер выставляет брокеру приказ совершить операцию в том случае, если в будущем цена достигнет определенного значения. Подробности излагаются в следующем разделе.

Ордера выставляются с помощью полей «Установка / удаление ордера» терминала трейдера IDSystem: